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文思海辉金融RWA系统助力银行打造风险管理“方向标”

近年来,我国银行业有序推进转型开放,增强风险防控能力。“严监管”形式下,穿透式的监管制度使商业银行的资产质量更加透明真实,数字经济的蓬勃发展也对银行加强合规风险管理提出了新要求。风险加权资产计量(RWA)是银行风险管理体系的重要组成部分,内部风险管理的“风向标”。银行通过资本计量和评估,来辨识其风险变化的状况和趋势,从而对资产的安全与稳定实现前瞻预判。

目前,国内多家银行遵照监管要求,纷纷开始推进风险加权资产计量系统的建设,如何打造一款兼顾监管合规性及企业风险管理需求的智能化风险加权资产计量系统,将风险计量的新理念、新数据、新模型深入渗透到银行业务的各个层面,成为银行加强风险管理能力、驱动数字化转型的重要一环。

文思海辉金融遵循《商业银行资本管理办法(试行)》监管要求,面向银行业推出衔接风险管理与资本约束机制的引擎——风险加权资产(RWA)计量系统。作为实现监管资本计量和报送科技化平台,该系统实现了数据统一、经济资本计量、单笔测算、监管报表生成及结果分析报告等功能,助力银行持续稳健地提升内部风险计量和管理水平,对银行了解风险收益配比、实施战略调整、优化资产结构、分析资本占用与收益情况提供了有效参考依据。

文思海辉金融RWA系统助力银行打造风险管理“方向标”

•标准化、可视化、精细化的RWA系统

风险加权资产(RWA)计量系统拥有ETL数据处理、RWA引擎、ICAAP引擎、报表展现、参数管理和系统管理在内的六大核心模块,以大数据平台、风险管理数据集市为风险数据来源,通过贴源层、缓冲层、基础层、计算层的逐层数据整合与清洗,向RWA引擎、ICAAP引擎等提供风险计量所需数据,完成风险加权资产计量以及资本充足率计算,及时生成相应监管报表,为企业提供实时数据参考。

风险加权资产(RWA)计量系统具有业务流程标准化、计算规则参数化、计算过程可视化、系统管理精细化等特点,系统中各种计量参数(如:银行参数、引擎参数、监管参数、资本参数)均能够进行参数化设置,配置方法简便,并对参数具有版本控制机制,在监管要求变化时,可通过版本更新自动完成。系统计算过程透明,符合监管、审计和行内的管理应用要求,可简洁、清晰地展现出针对每笔债项计算过程中的任意步骤,实现对RWA计算结果到逐笔债项明细的逐层展示以及列示整个计算过程中所涉及的风险变量,最终分析到源数据层,通过灵活的系统配置、严谨的数据校验、透明的高效运算、多维度的数据分析,帮助银行完成风险加权资产和资本充足率计算。

凭借专业化服务能力与技术优势,文思海辉金融已为多家国有大型银行、股份制银行及其他商业银行实施了风险加权资产(RWA)计量类项目,助力银行实现降本增效、提升风险管理能力。未来,文思海辉金融将持续在金融风险管理领域不断创新优化,积极运用数字化手段助力金融客户提升内外部风险管理能力,建设“外部监管+内部风险管理”的全面风险管理体系。

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