SAS Analytics软件助力Bank Leumi降低风险

中国北京（2011年4月5日）–SAS全球论坛在拉斯维加斯隆重举行，这是规模最大的全球SAS用户大会，本届大会共有超过3,500名SAS软件和解决方案的IT用户参加。与会的用户分享了SAS软件的应用成功案例。Bank Leumi（以色列国民银行）通过使用SAS的商业分析软件与服务领导厂商软件实现了信用风险管理与资产组合管理的有效结合。

Bank Leumi使用SAS信用风险管理解决方案（SAS Credit Risk Management）瞄准低风险、高回报客户群体，帮助其保持14-14.5% 的总体资本比率（以色列最高水平），同时提供优异的股东回报。

“我们的风险管理方案超越了监管要求，当然这并不一定能够带来商业价值的必然增加”，Bank Leumi信用风险建模和评测事业部负责人Boaz Galinson表示，“但是，我们的任务是提供有助于企业做出正确决定的信息。”

Galinson认为风险管理分析必须与业务相集成，信用危机给我们的一个重要教训就是风险管理应当回答由资深交易专员提出的问题而不是置身事外。

Bank Leumi通过对其商业和公司信贷资产组合的创新风险管理取得了竞争上的优势。公司资产组合比零售银行业务更为复杂，它反映了更加多变的业务需求。此外，信用风险的集中（即一群相互联系的债务人、一个经济部门、一个地区或一个重要债务人风险概况）也会影响银行总资产组合。当商业和公司资产包括没有外部信用评级的非交易公司时，这个问题便尤其棘手。

Bank Leumi自己开发了由先进的风险体系结构支持的商业及公司信用风险方法论。该银行需要一个在构建最合适风险管理的解决方案方面具有深厚经验的解决方案提供商来帮助它们构建单一信用风险数据库，对信息风险管理系统提供全方位的支持。

“市场上没有一个系统能够同时满足信用评级和资产组合管理的一般要求，更别提Bank Leumi的特定需求了”，Galinson说，“这两个标准清楚地指出SAS就是（我们）应当选择的供应商。”

为了构建一个健壮的风险管理数据库，该银行部署了SAS银行业细节数据存储库（SAS Detail Data Store for Banking），一个用来确保数据一致性的数据模型。在该模型下，被一个部门更新或刷新的数据可立即被所有其他部门使用；同时使信息持续得到优化。

Bank Leumi还建立了一个用于构建统计模型的实验室来生成风险参数，如违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和违约风险敞口（EAD）。借助SAS技术，Bank Leumi能够通过重新运行所有信用风险调查问卷来推出新PD（如果存在行业风险）、财务比率或其他任何预测变动。

“SAS技术的真正力量在于跨越所有模块的集成”，Galinson说，“SAS解决方案强大的建模和情景分析以及压力测试功能帮助我们评估债务人/投资组合的信用风险，而SAS细节数据存储库则为所有分析提供支持，亦即将一个分析的结果传递到下一个分析。SAS解决方案从许多不同角度对各种集中风险进行分析的能力使我们能够发现薄弱环节和决定如何使投资组合重新回到平衡状态。

“银行的下一个重大行动是优化我们的风险调整资本回报率（RAROC）建模技术”，Galinson说，“SAS技术帮助Bank Leumi根据RAROC开展管理，这给放款决定带来了更严格的纪律，并确保报酬与风险之间存在一致、准确的关联，从而最大化实际回报。”